A gama de preços das opções negociadas

A gama de preços das opções negociadas.

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A gama de preços das opções negociadas.

Davis, Mark H. A. e Hobson, David (David G.). (2007) A gama de preços das opções negociadas. Finanças Matemáticas, Volume 17 (Número 1). pp. 1-14. ISSN 0960-1627.

Texto completo não disponível neste repositório, contato autor.

Suponhamos que recebemos um conjunto de preços das opções de chamadas europeias em uma gama finita de preços de exercício e tempos de exercício, escritos em um ativo financeiro com dividendos deterministas que são negociados em um mercado sem atrito sem volatilidade da taxa de juros. Perguntamos: quando existe uma oportunidade de arbitragem? Damos condições para que os preços sejam consistentes com um modelo sem arbitragem (caso em que o modelo pode ser realizado em um espaço de probabilidade finito). Também damos condições para que exista uma oportunidade de arbitragem que possa ser bloqueada no momento zero. Há também um terceiro caso de fronteira em que os preços são reconhecidamente mal especificados, mas a capacidade de aproveitar uma oportunidade de arbitragem depende do conhecimento dos conjuntos nulos do modelo.

A GAMA DE PREÇOS DE OPÇÕES TRADIDAS.

Mark H. A. Davis e David G. Hobson.

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A GAMA DE PREÇOS DE OPÇÕES TRADIDAS.

Mark H. A. Davis,

Imperial College London Procure por mais artigos deste autor.

David G. Hobson.

University of Warwick Procure mais artigos deste autor.

Publicado pela primeira vez: 14 de dezembro de 2006 Histórico completo de publicação DOI: 10.1111 / j.1467-9965.2007.00291.x Ver / salvar citação Citado por (CrossRef): 55 artigos Verifique se há atualizações.

O trabalho da DGH foi apoiado por uma Bolsa Avançada da EPSRC, realizada na Universidade de Bath. O artigo foi concluído enquanto ambos os autores estavam no Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, Cambridge. Agradecemos ao árbitro por chamar nossa atenção para o artigo de Laurent e Leisen (2000) e para comentários úteis. A DGH agradece a Alex Cox por discussões úteis. MHAD agradece a Dilip Madan por provocá-lo em trabalhar nesse problema.

Manuscrito recebido em outubro de 2004; revisão final recebida em setembro de 2005.

Endereço correspondente a Mark H. A. Davis, Departamento de Matemática, Imperial College, Londres SW7 2AZ, Reino Unido; E-mail: mark. davisimperial. ac. uk.

Suponhamos que recebemos um conjunto de preços das opções de chamadas europeias em uma gama finita de preços de exercício e tempos de exercício, escritos em um ativo financeiro com dividendos deterministas que são negociados em um mercado sem atrito sem volatilidade da taxa de juros. Perguntamos: quando existe uma oportunidade de arbitragem? Damos condições para que os preços sejam consistentes com um modelo sem arbitragem (caso em que o modelo pode ser realizado em um espaço de probabilidade finito). Também damos condições para que exista uma oportunidade de arbitragem que possa ser bloqueada no momento zero. Há também um terceiro caso de fronteira em que os preços são reconhecidamente mal especificados, mas a capacidade de aproveitar uma oportunidade de arbitragem depende do conhecimento dos conjuntos nulos do modelo.

Informações do artigo.

Formato disponível.

preço de opção; distribuições implícitas; condições de não arbitragem.

História da publicação.

Edição on-line: 14 de dezembro de 2006 Versão do registro on-line: 14 de dezembro de 2006.

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14 páginas postadas: 13 de dezembro de 2006.

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